计量经济学（经济统计专业）

发布者：发布时间：2016年11月25日 00:00浏览次数：

07 计量经济学

课程名称	中文：计量经济学
	英语：econometrics
适用专业	经济统计学
开课学期	第 4 学期	总学时	72	学分	4
教研室	经济统计	撰写人	王少芬	职称	讲师
一、课程性质、教学目的与要求
课程性质：《计量经济学》是经济统计、经济与金融、国际经济与贸易的专业必修
课。
教学目的和教学要求：一是通过学习本课程，使学生能够在经济分析的基础上，依
据样本信息建立计量经济学模型的基本思想，掌握其初步方法，领会其基本思路；二是
着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统
计意义；三是教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。
二、教学内容
第 1 章绪论（4 学时）
（一）教学目的与要求
本章既是计量经济学入门的基础，又是整个教材的纲，要求学生通过本章的学习应了
解计量经济学产生和发展的背景；了解计量经济学的性质及与其它学科的关系；理解计量
经济学的基本概念和计量经济学的基本研究方法；掌握计量经济学中模型、变量、数据等
基本概念；建立对计量经济学整体的认识，为学习以后各章做好准备。
（二）教学重点
掌握计量经济学的建模步骤、成功要素和功用。
（三）教学难点
理解计量经济学的建模步骤和几大用途。
（四）教学内容
1. 计量经济学
2. 建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点
3. 计量经济学模型的应用
4. 本书内容安排说明
第 2 章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型（12 学时）
（一）教学目的与要求
本章是整个课程的重要的基础部分，通过教学应达到掌握一元线性回归模型的基本理
论和建立方法；理解一元线性回归的古典假定条件；了解基本的数学推导和结论；熟练掌

文本框: 握一元线性回归模型的估计方法和有关检验；能够运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型。（二）教学重点掌握一元线性回归模型的估计方法和有关检验；能够运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型（三）教学难点理解总体回归模型、总体回归函数，样本回归模型、样本回归函数；并掌握参数估计方法的原理和相关检验。（四）教学内容1.回归分析概述2.一元线性回归模型的基本假设3.一元线性回归模型的参数估计4.一元线性回归模型的统计检验第 3 章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型（8 学时）（一）教学目的与要求本章是在第二章基础上的推广，通过本章的学习应达到了解多元线性回归模型的产生背景；理解模型的古典假定；熟练掌握模型的参数估计以及模型的统计检验；在本章结束之后，学生能够根据所学知识，按照计量经济分析的工作程序（即建立理论模型，根据统计数据进行参数的估计和检验）去分析研究现实问题。（二）教学重点多变量下的模型参数估计及模型的统计检验。（三）教学难点通过矩阵来进行模型参数估计与假设检验。（四）教学内容1.多元线性回归模型2.多元线性回归模型的参数估计3.多元线性回归模型的统计检验4.多元线性回归模型的预测5.可化为线性的多元非线性回归模型6.含有虚拟变量的多元线性回归模型7.受约束回归第 4 章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型（16 学时）（一）教学目的与要求本章是违背经典假定情况下线性回归模型估计的问题，一是通过本章的学习应达到理

文本框: 解异方差的概念包括其经济学解释；了解异方差出现的原因及对模型的不良影响；掌握诊断异方差的方法和修正异方差的若干方法；经过学习学生能够处理模型中出现的异方差问题。二是通过本章的学习要求学生理解多重共线性的概念；了解模型中出现多重共线性的原因和不良后果；掌握怎样诊断多重共线性和修正多重共线性的若干方法。三是理解模型的内生解释变量问题产生的根源、解决之道。四是了解模型设定偏误所产生的后果和如何进行检验。（二）教学重点异方差的检验及修正、多重共线性的检验及修正、内生解释变量的检验及工具变量法和模型设定偏误的检验。（三）教学难点理解异方差的检验及修正原理、多重共线性的检验及修正原理、内生解释变量的检验及工具变量法的原理。（四）教学内容1.多重共线性2.异方差性3.内生解释变量问题4.模型设定偏误问题第 5 章时间序列计量经济学（8 学时）（一）教学目的与要求本章学习应达到理解序列相关的基本概念；了解序列相关出现的原因和严重后果；掌握诊断序列相关存在的方法和修正序列相关的方法；要求学生能够根据本章的知识解决模型中的序列相关问题。在此基础上，对时间序列的平稳性进行了定义和检验，并介绍了非平稳时间序列的建模方法——协整，最后，学习了时间序列在统计上的格兰杰因果关系检验。（二）教学重点序列相关的检验和修正，时间序列的平稳性定义和检验思路，协整的定义。（三）教学难点时间序列的平稳性定义和检验思路，非平稳时间序列的建模。（四）教学内容1.时间序列模型的序列相关性2.时间序列的平稳性及其检验3.协整与误差修正模型4.格兰杰因果关系检验第 6 章非经典截面数据计量经济学模型（４学时）（一）教学目的与要求

本章学习应达到理解各类非经典截面数据计量经济学模型的基本概念，并会运用软件来实
现；了解二元离散选择模型的经济背景及模型的定义，要求学生能够根据本章的知识解决实际
相关问题。
（二）教学重点
受限被解释变量模型：选择性样本模型、持续时间被解释变量模型；离散被解释变量
模型：离散选择模型、计数数据模型的定义及应用。
（三）教学难点
各类非经典截面数据计量经济学模型的介绍，离散被解释变量数据计量经济学模型和
离散选择模型的区别。
（四）教学内容
1.选择性样本计量经济学模型
2.二元离散选择模型
三.学时分配
章序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	机动	合计
授课学时	4	12	8	16	8	4							2	54
实验学时		2	4	6	6									18
四.课程实验大纲（18 学时）
（一）教学目的与要求
本实验课程是经济类本科专业的学科基础实验课程。是一门在对社会经济现象作定性
分析的基础上，探讨如何运用统计模型方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系的
应用经济分支，是结合计量经济学理论知识进行实验操作的实验课程。本课程以建立计量经
济模型的基本过程为主线，结合样本数据收集，掌握计量经济模型的建立、估计、检验、应
用，学会用计量经济模型对实际经济问题进行实证分析。该课程在学生知识结构中占有重
要位置，是研究能力和实践能力的重要组成部分。
通过本课程的学习，使学生了解经济数量分析实验课程在经济类本科专业课程体系中的地
位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际工作中的作用。能够建立并应用简单的计量经
济学模型，并对现实经济活动进行分析和预测。使学生具有进一步学习与应用计量经济学理
论、方法与模型的基础和能力。
（二）教学重点
掌握 Eviews 软件的安装和基本功能；掌握利用 Eviews 软件进行线性回归、参数检验和
预测等；掌握使用 Eviews 软件进行解释变量的多重共线性检验和内生性检验，模型残差
的异方差检验和序列相关检验；掌握时间序列的平稳性检验、协整检验和格兰杰因果关系

文本框: 检验。（三）教学难点会使用 Eviews 软件进行解释变量的多重共线性检验和内生性检验，模型残差的异方差检验和序列相关检验；能够进行时间序列的平稳性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验。（四）教学内容实验一：掌握 Eviews 软件的安装及基本操作初步。实验二：利用 Eviews 软件进行一元线性回归分析与参数的 T－检验、拟合优度检验，预测。实验三：多元线性回归分析与参数的 T－检验、拟合优度检验，预测。利用 Eviews 软件进行可化为线性的非线性模型的线性化，并与直接进行非线性回归做比较。实验四：利用 Eviews 软件进行含虚拟解释变量的回归；进行受约束回归的约束条件检验，并与 excel 中的计算结果进行对比分析。实验五：多重共线性检验及弥补；重点为 F－检验、逐步回归分析，多重共线性的综合检验。实验六：异方差性检验，重点为图示检验法和 White 法；补救措施：加权最小二乘法。实验七：内生解释变量的检验及工具变量法在处理内生解释变量问题中的运用。实验八：重点为自相关性检验：图示检验法、DW 检验、B-G 检验法、杜宾两步法；补救措施：广义差分法。实验九：时间序列的平稳性检验、变量间的协整关系检验及变量间的格兰杰因果关系检验。

文本框: 五、有关说明（主要填写对本课程的教学建议，如：教材及教学参与书的选用、先修课程、教学组织方式、教学手段等）（一）本课程使用的教材《计量经济学》（第四版），李子奈，高等教育出版社，2015 年 9 月。（二）本课程的参考书 1.《计量经济学》（第三版），庞皓，北京：科学出版社，2014.07；2.《计量经济学》（上、下册）（第五版）古扎拉蒂，中国人民大学出版社；3.《计量经济学基础》（第 3 版），张晓峒，南开大学出版社；4.《计量经济学同步辅导与习题全解》（第二版），沈琪，华东理工大学出版社。（三）其他说明本课程以课堂讲授和实践操作为主，注重与学生互动，并根据不同的教学内容使用多种辅助性的教学手段，如课堂讨论、案例分析、实验教学、预设情景问题分析等等。本课程考核由两部分组成：平时成绩（由平常考勤、作业、实验成绩、课堂表现及纪律情况组成）占 30%；期末考试（期末卷面成绩）占 70%。执笔人：王少芬2016 年 9 月 15 日